АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
П О Р Я Д О К
N 4 від 07.04.98м.Київ
vd980407 vn4
ЗатвердженоСпостережною радою
АБ "Кліринговий дім"
07.04.1998 р.
Протокол N 4
Порядок проведення розрахунків за результатамиторгів на Секції банківських металів Української
міжбанківської валютної біржі
Глосарій ————————————————————————————————————————————————————————————————— Термін | Визначення ————————————————————+———————————————————————————————————————————— рбітражний комітет |біржовий арбітраж, постійно діючий орган |Біржі, який вирішує спори, що виникають між |кліринговими членами або кліринговими |членами та АБ "Кліринговий дім" | анківські метали |золото, срібло, платина, метали платинової |групи, доведені (афіновані) до найвищих проб |відповідно до світових стандартів у зливках |і порошках, що мають сертифікат якості, а |також монети, вироблені з дорогоцінних |металів | іржа |Українська міжбанківська валютна біржа |(УМВБ), організатор біржового ринку | ідкрита позиція |купівля/продаж контракту на поставку |біржового товару у майбутньому | ідповідальність |відповідальність усіх генеральних енеральних |клірингових членів по виконанню зобов'язань лірингових членів |щодо закриття довгої позиції будь-якого |генерального клірингового члена у разі |неспроможності закрити довгу позицію в |зазначений термін його контрагентом | арантійний фонд |кошти членів Розрахункової палати на ленів Розрахункової |рахунках АБ "Кліринговий дім", призначені алати УМВБ |для сплати зобов'язань учасників розрахунків Гарантійний фонд) |у випадках, коли їх власних коштів на |рахунках АБ "Кліринговий дім" недостатньо | овга позиція |купівля контракту на поставку біржового |товару у майбутньому | орогоцінні метали |золото, срібло, платина та метали платинової |групи у будь-якому вигляді та стані | бірник тарифів |тарифи АБ "Кліринговий дім", що прийняті та |затверджені Радою АБ "Кліринговий дім" і |визначають розмір встановлених комісійних, |штрафів та зборів із клірингових членів | ліринговий дім (АБ |банк, на який покладені функції Кліринговий дім") |Розрахункової палати УМВБ і який виконує |розрахунки за результатами угод, укладених |на Біржі, а також є гарантом їх виконання | омісія по торгівлі |структурна одиниця Біржі, яка відповідає за анківськими металами|організацію та проведення торгів на Секції ри Біржовому |банківських металів омітеті (КТБМ) | | омітет по членству в|дорадчий колегіальний орган з ліринговому домі та |представництвом Дирекції УМВБ, Біржового етодології |комітету та правління АБ "Кліринговий дім" озрахунків на торгах|щодо діяльності АБ "Кліринговий дім" а УМВБ (Комітет по | ленству) | | оротка позиція |продаж контракту на поставку біржового |товару у майбутньому | инок дорогоцінних |сегмент ринку, де укладаються угоди з еталів |купівлі та продажу дорогоцінних металів | екція банківських |сегмент біржового ринку банківських металів, еталів (СБМ) |де укладаються угоди з купівлі та продажу |банківських металів на Біржі | года (біржова угода)|одночасне прийняття учасниками біржового |ринку (що називаються сторонами угоди) прав |та зобов'язань по придбанню (для покупця) та |продажу (для продавця) певної кількості |біржового товару в лотах; угода вважається |укладеною після її реєстрації | правління |структурна одиниця Біржі, яка здійснює оніторингу та |моніторинг і регулювання біржового ринку та егулювання (УМР) |контролює дотримання учасниками біржового |ринку правил та положень Біржі | часники біржового |юридичні особи, які мають право укладати инку |біржові угоди на Біржі | лен Секції (член |юридична особа, що має право вести торгівлю екції банківських |на Секції банківських металів Біржі на свою еталів) |користь чи на користь своїх клієнтів. Повні |члени Секції беруть участь в аукціонах. |Асоційовані члени Секції здійснюють торгові |операції через повних членів Секції —————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розрахунків за результатами торгів на СБМ
Української міжбанківської валютної біржі (далі - Порядок) -
документ, що регламентує взаємовідносини Розрахункової палати
Української міжбанківської валютної біржі (далі - УМВБ) та членів
СБМ УМВБ з усіх питань, пов'язаних із проведенням розрахунків за
угодами, укладеними на СБМ УМВБ. 1.2. Відповідно до рішення Біржового комітету функції
Розрахункової палати УМВБ покладені на Акціонерний банк
"Кліринговий дім" (далі - Кліринговий дім, або КД), який виступає
гарантом виконання укладених у межах наявних коштів Гарантійного
фонду на УМВБ угод і проводить відповідні розрахунки між
учасниками торгів - членами СБМ УМВБ. 1.3. Цей Порядок є обов'язковим для членів СБМ УМВБ, які
набули цього статусу згідно з Положенням про членство у СБМ УМВБ.
Зміни та доповнення до Порядку можуть бути внесені за ініціативою
Спостережної ради та Правління АБ "Кліринговий дім", Біржового
комітету та Дирекції УМВБ, Комітету по членству в Кліринговому
домі та методології розрахунків на торгах УМВБ (далі - Комітет по
членству) і підлягають затвердженню Спостережною радою АБ
"Кліринговий дім" та Біржовим комітетом УМВБ. 1.4. Зміни та доповнення до Порядку набирають чинності через
2 тижні після їх затвердження. Кліринговий дім повідомляє в
тижневий термін після затвердження змін та доповнень до Порядку
всіх членів СБМ УМВБ у письмовій формі. 1.5. Цей Порядок набирає чинності після його погодження з
Національним банком України.
2. Учасники розрахунків та порядок відкриття рахунків
2.1. Учасниками розрахунків є Кліринговий дім та члени
Розрахункової палати УМВБ. 2.2. Для здійснення грошових розрахунків за результатами
торгів члени СБМ УМВБ відкривають на балансі КД рахунки в гривнях
(для банківських установ - на балансовому рахунку 1600). 2.3. Для здійснення розрахунків у банківських металах за
результатами торгів члени СБМ УМВБ використовують свої "золоті"
рахунки в НБУ (Локо-Україна) або іншій установі, затвердженій у
реєстрі (згідно з додатком 1) Клірингового дому, якщо така
установа розташована не в межах України (наприклад, Локо-Лондон). 2.4. Рахунки, передбачені п.2.2, відкриваються на підставі
угод про кореспондентські відносини між Кліринговим домом та
членами СБМ УМВБ. Порядок проведення розрахунків за укладеними на
УМВБ угодами з купівлі/продажу банківських металів регламентується
цим Порядком та передбаченим цими угодами режимом використання
грошових і "золотих" рахунків.
3. Механізм забезпечення розрахунків
3.1. При проведенні розрахунків за угодами, укладеними на СБМ
УМВБ, Кліринговий дім вимагає від членів СБМ УМВБ сплати таких
внесків і платежів: 3.1.1. Грошові заставні кошти - попередньо депоновані на
грошовому рахунку членів СБМ УМВБ у Кліринговому домі кошти для
забезпечення розрахунків за укладеними угодами на купівлю. Процентне відношення суми грошових заставних коштів до суми
заявки визначається Комітетом по членству та методології
розрахунків у Кліринговому домі (далі - Комітет по членству)
залежно від фінансового стану та стану ринку. 3.1.2. Заставні кошти в банківських металах - попередньо
заблоковані кошти у банківських металах на "золотих" рахунках
членів СБМ УМВБ Локо-Україна або Локо-"установа за межами України"
(згідно із додатком 1) у стовідсотковому відношенні до обсягу
заявки на продаж. 3.1.3. Внесок до Гарантійного фонду - кошти, внесені членами
СБМ УМВБ на підставі та в розмірі, обумовленому загальними
вимогами членства в Кліринговому домі (визначається Положенням про
членство та Положенням про Гарантійний фонд членів Клірингового
дому). 3.1.4. Біржова комісія - комісійна винагорода УМВБ, яка
стягується з учасників торгів за організацію проведення торгових
сесій при укладенні відповідних угод (визначається Біржовим
комітетом УМВБ). 3.1.5. Кліринговий збір - плата за послуги з ведення
рахунків, надання гарантій та проведення розрахунків між членами
СБМ УМВБ за укладеними угодами на СБМ УМВБ (визначається
Спостережною радою АБ "Кліринговий дім").
3.2. Перед початком торгів члени СБМ УМВБ забезпечують свої
довгі позиції та довгі позиції інших учасників торгів, що стоять у
них на розрахунковому обслуговуванні, шляхом внесення грошових
заставних коштів на свої рахунки в Кліринговий дім. 3.2.1. Внесення заставних коштів не звільняє члена СБМ УМВБ
від обов'язку розрахуватися у повному обсязі за укладеними
угодами. 3.2.2. У разі, якщо член СБМ УМВБ несвоєчасно або не в
повному обсязі виконав зобов'язання за укладеними угодами,
заставні кошти використовуються КД для покриття збитків,
пов'язаних із примусовим закриттям позицій цього члена СБМ УМВБ.
Якщо заставних коштів для цього виявиться недостатньо,
використовується внесок порушника до Гарантійного фонду. 3.2.3. У разі недостачі коштів, обумовлених п.3.2.2,
Кліринговий дім використовує загальні кошти Гарантійного фонду
пропорційно до внесків його членів з подальшим їх відновленням за
рахунок винної сторони.
3.3. Короткі позиції забезпечуються стовідсотковим
блокуванням активу до продажу у відповідній установі з реєстру
Клірингового дому. 3.3.1. За 2 години до початку торгів члени СБМ УМВБ мають
підтвердити блокування активів до продажу відповідними виписками з
реєстрів установ, де відкриті "золоті" рахунки члена СБМ УМВБ.
3.4. Заявки учасників торгів, не забезпечені необхідною сумою
заставних коштів на грошових рахунках членів КД у Кліринговому
домі або не забезпечені блокуванням коштів на відповідних
"золотих" рахунках, до участі в торгах не допускаються. 3.5. Члени зобов'язані підтримувати розмір своїх заставних
коштів у встановленому обсязі до кінця торгового дня та протягом
усього часу існування їхніх зобов'язань за укладеними угодами, а
також фінансово забезпечити поставку базового активу у термін та
за процедурою, описаною нижче. 3.6. У разі невиконання членом СБМ УМВБ своїх зобов'язань
щодо фінансового забезпечення укладених угод (недотримання вимоги
повного розрахунку покупцями, непоставка базового активу
продавцями чи ненадання документів про підтвердження розблокування
базового активу на користь відповідних покупців або інші випадки
фінансової неспроможності) Кліринговий дім проводить примусове
закриття відповідних позицій такого члена СБМ УМВБ (згідно із
ст.5).
4. Розрахунки за укладеними контрактами
4.1. Передторговельний період. Не пізніше ніж за 30 хвилин до початку торгів Кліринговий дім
передає до торгової системи УМВБ інформацію: - про стан грошових рахунків членів СБМ УМВБ; - про обсяг заблокованих коштів на відповідних "золотих"
рахунках членів СБМ УМВБ.
4.2. Торговельний період. 4.2.1. Маклер Біржі через торговельну систему УМВБ порівнює
стан попередніх і додаткових заявок учасників торгів та контролює
їх відповідність фінансовому забезпеченню з боку членів СБМ УМВБ.
У разі невідповідності маклер УМВБ вимагає від учасників торгів
приведення своїх заявок у відповідність до обсягів, що
підтверджуються Кліринговим домом. 4.2.2. При реєстрації угоди маклер порівнює обсяг поточної
відкритої позиції члена СБМ УМВБ з лімітом відкритої позиції,
встановленим для нього КТБМ. Якщо угода виходить за рамки ліміту,
її не реєструють.
4.3. Післяторговельний період. 4.3.1. Після закінчення торгової сесії на базі зареєстрованих
угод у торговій системі здійснюється розрахунок зобов'язань членів
СБМ УМВБ на користь Клірингового дому та навпаки. 4.3.2. Усі розрахунки з членами СБМ УМВБ за зареєстрованими
угодами здійснюються Кліринговим домом у день торгів, якщо інше не
обумовлено укладеними угодами. 4.3.3. Після отримання з торгової системи УМВБ остаточної
інформації Кліринговий дім здійснює нетінг вимог/зобов'язань
членів СБМ УМВБ за укладеними угодами та направляє членам СБМ УМВБ
звіти за результатом торгів (зведений та в розрізі його клієнтів),
що містять таку інформацію: - перелік укладених угод та ціна базового активу; - вимоги/зобов'язання членів СБМ УМВБ щодо розрахунків за
укладеними угодами; - суми стягнутих комісійних та клірингового збору з покупців. 4.3.4. До ___ години доби розрахунків члени СБМ УМВБ-покупці
повинні повністю розрахуватися по зобов'язаннях за укладеними
угодами шляхом перерахування решти суми за угодами на свої грошові
рахунки в КД, а члени СБМ УМВБ-продавці надати копії розпоряджень
про перерахування у повному обсязі базового активу із своїх
"золотих" рахунків на "золоті" рахунки покупців згідно з біржовим
свідоцтвом. 4.3.5. У свою чергу Кліринговий дім за результатами торгів
направляє до ___ години доби розрахунків розпорядження про
списання базового активу із заблокованих "золотих" рахунків
продавців та зарахування на відповідні "золоті" рахунки покупців,
вказані у біржовому свідоцтві. 4.3.6. У день отримання підтвердження з установи, де відкрито
"золотий" рахунок покупця, про списання в повному обсязі згідно з
біржовим свідоцтвом відповідного базового активу Кліринговий дім
зараховує продавцям суми за укладеними угодами за мінусом комісії
УМВБ та клірингового збору.
5. Примусове закриття довгих позицій членів СБМ УМВБ
Закриття довгих позицій членів СБМ УМВБ. 5.1. При невиконанні членом СБМ УМВБ-покупцем своїх
зобов'язань щодо зарахування повної суми до сплати (згідно з
п.4.3.4) такий член СБМ УМВБ вважається неспроможним, а
Кліринговий дім блокує грошові заставні кошти порушника та
вдається до ліквідації його відкритих позицій. 5.2. Після виявлення факту неспроможності Кліринговий дім
повідомляє продавця про необхідність зарахування відповідного
заблокованого базового активу на вказаний "золотий" рахунок, що
належить Кліринговому дому. 5.3. У день отримання підтвердження про зарахування базового
активу в повному обсязі на користь Клірингового дому останній
розраховується з покупцем за рахунок коштів Гарантійного фонду
пропорційно внескам його учасників, а в разі нестачі цих коштів -
за рахунок власних коштів. Подальше відновлення витрачених коштів
відбувається шляхом продажу від імені Клірингового дому належного
базового активу на ринку банківських металів із стягненням
курсових, кредитних, операційних та інших втрат за рахунок
заставних коштів порушника.
Закриття коротких позицій членів СБМ УМВБ. 5.4. При невиконанні членом СБМ УМВБ-продавцем своїх
зобов'язань щодо надання необхідних документів або фактичному
перерахуванні базового активу в повному обсязі (згідно з п.4.3.4)
такий член СБМ УМВБ вважається неспроможним, а Кліринговий дім
своїм повноваженням та повноваженням КТБМ самостійно зараховує
заблокований базовий актив покупцеві з накладанням штрафу на
порушника за рахунок його внеску в Гарантійний фонд.
6. Штрафні санкції та збори
6.1. У разі невиконання Кліринговим домом своїх зобов'язань
щодо розрахунків між учасниками торгів він сплачує потерпілій
стороні штраф (пеню) у розмірі подвійної ставки рефінансування НБУ
від суми невиконаних зобов'язань за кожен день затримки. Якщо
невиконання Кліринговим домом своїх зобов'язань перед учасниками
торгів було пов'язане з порушенням членом СБМ УМВБ порядку
розрахунків, Кліринговий дім у порядку регресу стягує зазначений
штраф з порушника. 6.2. За невиконання передбачених цим Порядком вимог щодо
поставки базового активу член СБМ УМВБ сплачує Кліринговому дому
штраф згідно із затвердженим тарифом (див. додаток 3). 6.3. 3 учасників торгів стягується біржова комісія у розмірі,
встановленому Біржовим комітетом УМВБ, та кліринговий збір у
розмірі, встановленому Кліринговим домом. Біржова комісія та
кліринговий збір встановлюються як процентне відношення до обсягу
укладених угод.
Голова Правління АБ "Кліринговий дім" М.Г.Добров
Додаток 1
Реєстр Клірингового домуустанов по зберіганню банківських металів
1. Національний банк України.
Додаток 2
Реєстр укладених угодза результатами торгів на СБМ УМВБ
Дата ____________ Категорія металу ____________ Код металу _______
Ціна металу ______________________________________________________
—————————————————————————————————————————————————————————————————— орядковий|Член | Куплено | Продано | Нетто | Комісія омер |Секції|————————————+————————————+————————————| | |лоти|сума в |лоти|сума в |лоти|сума в | | | |гривнях| |гривнях| |гривнях| —————————+——————+————+———————+————+———————+————+———————+————————— —————————+——————+————+———————+————+———————+————+———————+————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————
М.П.Підписи представників СБМ
АБ "Кліринговий дім"
НБУ
Додаток 3
Перелік документів,що затверджуються Радою АБ "Кліринговий дім"
1. Збірник методик розрахунків. 2. Збірник тарифів.
"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності", N 9/98
-
скопійовано
-
-
